Standard&Poor’s pide elevar el nivel de exigencia a la banca

No Comentado

Standard&Poor’s pide elevar el nivel de exigencia a la banca

Standard & Poor’s (S&P) ha precisado que los requisitos de resistencia exigidos a la banca pueden resultar insuficientes, al referirse a las nuevas exigencias que los reguladores mundiales van a pedir a los bancos, para hacerlos idealmente indestructibles o, al menos, para conseguir que su caída no salpique al común de los contribuyentes.

El TLAC (el colchón de capital con capacidad para absorción de pérdidas que deberán tener los grandes bancos sistémicos) y del NSFR (la ratio que asegurará que las entidades tienen recursos estables de financiación), y Standard & Poor’s ha resaltado que quiere más contundencia en ambos.

La agencia de calificación de riesgos ha realizado su propio estudio sobre el tamaño perfecto que debería tener el TLAC para cumplir sus objetivos, y sus conclusiones no concuerdan del todo con los que han hecho las autoridades. “Las investigaciones llegaron a las conclusiones basándose en el análisis de las pérdidas históricas brutas o netas de los bancos, pero no tomaron en consideración el aporte de capital directo de los gobiernos”, dice la agencia de ráting en su informe sobre el TLAC.

Estudios previos sobre el tema consideran que el colchón de instrumentos de capital con capacidad para absorber pérdidas que tienen que tener los bancos sistémicos debe oscilar entre el 16% y el 20% de los activos ponderados por riesgo o entre el 16% y el 24%, en cada unos de los casos.

S&P disiente e incluye este parámetro para medir las necesidades de 29 bancos europeos que requirieron auxilio entre 2007 y 2014; por lo que consideran que “un colchón entre el 20% y el 25% habría sido suficiente para eliminar la ayuda estatal en 22 de los 29 bancos, el equivalente al 76% de la muestra analizada”, señala la agencia.

Con estos datos en la mano, S&P da varias malas noticias a la banca. La primera es que aboga porque el TLAC se sitúe “en la parte alta” de la banda fijada por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), ya que ese porcentaje serviría solo para las firmas diversificadas internacionalmente, y para las que tienen sus riesgos más concentrados tendría que ser más alto.

S&P también ha analizado el NSFR, la nueva ratio que obligará a los bancos a desvelar qué proporción de su exposición a largo plazo está financiada por recursos estables e igualmente a largo plazo.

S&P pide asimismo a los reguladores que aumenten los requerimientos de información que deben aportar los bancos, que adelanten el momento de implantación del NSFR, y que se exija a los bancos que vayan publicando esta ratio antes de que sea legamente obligatorio cumplirla.

Sobre el autor

Artículos Relacionados

Dejar una respuesta

Su dirección de correo no será publicada. Los campos requeridos están marcados como (requerido)