El Banco Central Europeo (BCE) ha informado que la solvencia de la banca de la eurozona bajaría hasta el 9,9% en el peor escenario, en tres años, lo que supone un consumo de capital de 5,2 puntos porcentuales desde la capitalización CET1 promedio del 15,1% en 2020.
En la revisión de este año, el BCE ha sometido a examen a 89 entidades de la región, incluyendo 38 grandes instituciones examinadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y otras 51 de tamaño medio.
El desglose del consumo medio de capital total de 5,2 puntos porcentuales muestra que, para los 38 bancos incluidos en la prueba de la EBA, la ratio media de CET1 caería 5 puntos porcentuales, desde el 14,7% hasta el 9,7%, mientras que para las 51 entidades de tamaño medio sometidas únicamente a la prueba del BCE la disminución media del capital sería de 6,8 puntos porcentuales, hasta el 11,3%, desde un punto de partida del 18,1%.
El BCE ha indicado que, al comienzo del ejercicio planteado en 2021, los bancos de la eurozona se encontraban en mejor situación que hace tres años, aunque la disminución del capital en el conjunto del sistema sería mayor que la observada en las pruebas de esfuerzo de 2018.
El BCE ha explicado que «el motivo principal de esta diferencia en la caída del capital en el escenario adverso es que las entidades de tamaño medio se ven más afectadas por el descenso del margen de intermediación, de los ingresos netos por comisiones y de los ingresos de la cartera de negociación en el horizonte de tres años».
Los resultados del examen realizado muestran como primer factor determinante de la disminución del capital al riesgo de crédito, porque la perturbación económica en el escenario adverso traería como consecuencia pérdidas crediticias.
Para un grupo de bancos, el segundo factor más importante de la disminución del capital sería el riesgo de mercado, debido a que muchos productos financieros tendrían que ser vueltos a valorar íntegramente.
El tercer factor más importante sería la limitada capacidad para generar ingresos en condiciones económicas adversas, porque en el escenario adverso las entidades sufrirían una reducción significativa de su margen de intermediación, así como también de sus ingresos de la cartera de negociación y de sus ingresos netos por comisiones.