La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha planteado, en su rol como supervisor del sector bancario estadounidense, la aplicación de controles sobre los niveles de capital más estrictos a un mayor número de entidades, incluyendo aquellos bancos con activos de al menos 100.000 millones de dólares (91.160 millones de euros), según ha indicado el vicepresidente para el área de supervisión, Michael S. Barr.
«Recomendaré que las reglas de capital mejoradas se apliquen a los bancos y sociedades de cartera bancarias con 100.000 millones de dólares o más en activos», ha indicado el funcionario de la Fed, destacando que con este umbral más bancos estarán sometidos a las reglas de capital más sensibles al riesgo en comparación con el marco actual, que se aplica a entidades internacionalmente activas o con al menos 700.000 millones de dólares (638.118 millones de euros) en activos.
Para el vicepresidente de la Fed, este enfoque más estricto resulta apropiado, porque las reglas propuestas son menos onerosas de implementar para los bancos que los requisitos actuales, ya que no requieren que un banco desarrolle un conjunto de modelos internos de riesgo crediticio y riesgo operativo para calcular el capital regulatorio.
Asimismo, con las quiebras aún recientes del Silicon Valley Bank (SVB) y otras entidades regionales, Barr ha subrayado que la experiencia reciente muestra que incluso los bancos de este tamaño pueden causar estrés que puede extenderse a otras entidades y amenazar la estabilidad financiera.
«El riesgo de contagio implica que necesitamos un mayor grado de resiliencia de estas firmas de lo que pensábamos anteriormente, ya que las pérdidas que supone para la sociedad la quiebra de una determinada entidad son mayores, y la probabilidad de que otro banco sea víctima del fracaso de otro es mayor», ha expresado.