La Reserva Federal de Estados Unidos anunció la semana pasada que los bancos de ese país tienen fondos suficientes para enfrentar una drástica recesión económica. Asimismo, comunicó que 29 de los 30 grandes bancos cumplieron con los requisitos mínimos, en su revisión anual de la salud de instituciones financieras.
Estas pruebas de la FED buscan calcular cómo enfrentarían los bancos un posible colapso financiero similar al que se presentó entre los años 2007 y 2009.
A excepción de Zions Bancorp, todos los bancos, incluyendo unidades estadounidenses de firmas extranjeras, se mantuvieron sobre el requisito de un 5 por ciento de capital estructural Tier 1 en la última ronda de pruebas de solvencia.
El gobernador de la FED, Daniel Tarullo, dijo que «las pruebas anuales de tensión son una de las herramientas más importantes de la Reserva Federal para medir la resistencia del sector financiero y para ayudar a asegurar que las firmas más grandes tienen sólidas posiciones de capital».
Los mercados financieros siguen de cerca las pruebas de tensión para evaluar la salud del sector, así como también porque la FED puede rechazar los planes del banco para devolver capital a sus accionistas si cree que no tienen la suficiente fuerza para llevarlos a cabo.
Ante los resultados de las pruebas de la semana pasada, la FED asumió que los bancos mantendrían los dividendos en sus niveles actuales, y no recomprarían acciones. Los reguladores pusieron a prueba tres escenarios diferentes, de los cuales el más difícil asume que los precios de las acciones se reducirían a la mitad y los precios de las viviendas se desplomarían.
El próximo 26 de marzo, la FED va a anunciar cuáles fueron los planes aprobados de los bancos para pagar dividendos o recomprar acciones.
En los nueve trimestres del periodo de prueba, la FED dijo que las pérdidas totales proyectadas de los 30 bancos serían de 501.000 millones de dólares (363.205 millones de euros), incluyendo pérdidas de carteras de préstamos, y un hipotético shock en el mercado bursátil global aplicado a seis de las firmas más grandes.
La ratio de capital Tier 1 común de los 30 bancos, que está compuesto de fondos propios y reservas, cayó a un 7,6 por ciento en el escenario más duro. La FED demuestra con estos resultados que los bancos, hoy en día, son más fuertes que durante la crisis del 2007-2009, cuando la ratio de Tier 1 real era de un 5,5 por ciento.
La ratio de capital Tier 1 de Zions cayó a un 3,5 por ciento durante el escenario de tensión más severo, por debajo del mínimo. El banco no pudo cumplir otros requisitos regulatorios de capital de riesgo, que toma en cuenta el riesgo de los activos.
Las otras 29 entidades se mantuvieron por encima de los niveles mínimos y cumplieron los requisitos de apalancamiento, que no incorpora el riesgo de los activos de la institución.
Fue el primer año que Zions y otros 11 bancos, entre ellos Comerica y Discover Financial Services, participan en la prueba por completo.
Los otros 18 bancos, entre los que se incluye JPMorgan Chase, Citigroup y Morgan Stanley, han participado en rondas previas.