El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha cifrado en 121.333 millones de euros la exposición total de la banca internacional a Rusia y Ucrania, de cuya cifra la gran mayoría corresponde a bancos de la zona euro.
Según se desprende del ‘Informe de Estabilidad Financiera Global’ que publica de forma bianual el organismo internacional, la banca internacional tenía una exposición a Rusia a cierre del tercer trimestre de 120.000 millones (111.145 millones de euros), de los cuales el 60% era en divisa extranjera.
De su lado, las exposiciones a Ucrania son sustancialmente menores, al situarse en 11.000 millones de dólares (10.188 millones de euros). El FMI ha subrayado que algunas de las exposiciones a estos dos países son económicamente significativas debido al papel que juegan ciertos bancos individuales en el sistema bancario ruso.
Como consecuencia de esta exposición, la salida del país reducirá de media la ratio de capital CET1 de los bancos expuestos en dos décimas. El banco más expuesto, según los cálculos del FMI, verá reducida esta ratio en hasta ocho décimas.
El organismo con sede en Washington ha alertado de que las exposiciones indirectas de los bancos son desconocidas, difíciles de identificar y complicadas de valorar porque no existe información detallada sobre ellas. En este tipo de actividades se encuadran la banca de inversión, la gestión de patrimonio, los derivados financieros y las exposición fuera de balance como la financiación de materias primas, así como pasivos continentes o garantías.
Por otro lado, los intermediarios extranjeros financieros y no bancarios disponían hasta antes de la guerra de inversiones cuantiosas en el país. El FMI calcula que este tipo de compañías eran dueñas de un quinto de la deuda soberana rusa, la mitad de la deuda corporativa y hasta un 40% de las acciones en circulación al cierre del cuarto trimestre de 2021.
Pese a esta situación, que ha obligado al FMI a rebajar sus perspectivas económicas mundiales, el organismo considera que la guerra no ha supuesto un evento sistémico global, pese a que tendrá un impacto considerable en la economía. El organismo atribuye esto a la resiliencia del sector bancario lograda tras las reformas aprobadas como respuesta al a crisis de 2008.
«Las repercusiones de la guerra siguen reverberando globalmente y pondrán a prueba la resiliencia del sistema financieros través de varios canales, incluyendo exposiciones directas e indirectas de bancos, intermediarios financieros no bancarios y empresas; disrupciones de mercado y un mayor riesgo de contrapartes, aceleración de la adopción de criptos en mercados emergentes y posibles riesgos cibernéticos», ha subrayado el FMI.