Una nueva ronda de control realizada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), con datos de cierre de 2014, ha revelado que los 53 bancos del llamado Grupo 1 (las entidades más grandes y con presencia internacional) y los 311 bancos del Grupo 2 (el resto), ya cumplen con la ratio mínima de capital principal Cet1 del 4,5%, aplicando todos los requerimientos y las deducciones que serán efectivas en 2019.
Los colchones de capital y liquidez para cumplir con Basilea III, cuyas exigencias se irán implementando paulatinamente hasta el año 2019, ya están cercanos.
Para alcanzar la ratio del 7% -porque al 4,5% hay que añadir un buffer de capital anticíclico del 2,5%- a los bancos del Grupo 1 les faltan 1.500 millones. La anterior prueba realizada por la EBA, a junio de 2014, revelaba necesidades de capital de 2.800 millones. Para los bancos del Grupo 2, la falta de capital para alcanzar el 7% es de 2.500 millones.
Los cálculos de la EBA revelan que, con las reglas actualmente vigentes de Basilea III (lo que se suele definir como Basilea III phase-in), la ratio de capital promedia de los bancos del Grupo 1 era en diciembre del 12,2%. La aplicación íntegra del acuerdo de capitales (Basilea III fully loaded) reduce esta ratio hasta el 11,4%.
El organismo presidido por Andrea Enria también revela que las necesidades de capital de los 53 mayores bancos para alcanzar la ratio Tier1 requerida es de 4.500 millones, mientras que para la solvencia total faltan 18.900 millones. Cabe recordar que el Cet1 mide el capital de máxima calidad (es decir, reservas y acciones), mientras que en el Tier1 se van añadiendo otros elementos, como los instrumentos híbridos.
La autoridad bancaria revela que el 87% de los bancos cumple también con la ratio de liquidez. Los activos líquidos que faltan al sistema para el cumplimiento de Basilea III son de 38.300 millones.
La EBA ha calculado que al cierre del pasado año cerca del 90% de todos los bancos examinados ya cumplía este mínimo del 3%. La necesidad de capital para cumplir para el Grupo 1 asciende a 1.100 millones y para el Grupo 2 a 6.100 millones.