Moody’s: los test de estrés de 2018 serán más duros

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Moody’s: los test de estrés de 2018 serán más duros

Moody’s ha señalado que los test de estrés que aplicará la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en 2018 a los mayores bancos de Europa “serán más duros” que los de las ediciones anteriores. Asimismo, ha señalado que aunque estas pruebas van a mostrar a los candidatos más débiles, la reciente intervención de Banco Popular ha demostrado sus limitaciones al momento de predecir futuras quiebras.

La agencia de calificación ha señalado que “los test de estrés de 2017-2018 serán más duros al incluir la nueva regla NIIF nº9, que requiere que los bancos provisionen todos los préstamos antes de su entrada en mora”.

Moody’s ha advertido que, a pesar de los esfuerzos para armonizar las reglas y mejorar las pruebas, el reciente caso del Banco Popular ha demostrado las limitaciones de los test de estrés al momento de señalar potenciales quiebras.

Si bien los test del año 2016 indicaron que el Banco Popular era el más débil de las seis entidades bancarias españolas que participaron en las pruebas, no se consideraba un candidato vulnerable al tener en cuenta las medidas de capitalización que se fijaron después de la fecha en que los test recogieron su información.

Así pues, mientras el Banco Popular registraba una ratio de capital CET1 del 7% en el escenario adverso, al contar con la emisión de derechos de 2.500 millones, pasó a ubicarse en segundo lugar con un 10%.

Moody’s ha asegurado que los test de estrés de 2018 identificarán a los “candidatos débiles”, pero los resultados no podrán predecir de manera fiable la siguiente quiebra.

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