La Reserva Federal de Estados Unidos ha informado que los 18 principales bancos que operan en el país han superado los test de estrés, aunque ha solicitado a Credit Suisse que solvente una serie de debilidades que han sido identificadas durante la prueba.
Estas pruebas permiten evaluar los procesos de planificación de capital y su adecuación en las entidades bancarias de mayor tamaño, así como sus acciones planificadas, tales como pago de dividendos o programas de recompra de acciones.
Randal Quarles, el vicepresidente de la Fed encargado de la supervisión bancaria, ha señalado que «los test de estrés han confirmado que los mayores bancos están bien capitalizados y sitúan las prácticas de planificación de capital en el nivel más alto de prioridad».
Todas las entidades financieras han superado el requerimiento mínimo de ratio de capital Tier 1, el de mayor calidad, situado en el 4,5% para un escenario «severamente estresado» que suceda entre el primer trimestre de 2019 y el de 2021.
Credit Suisse ha sido el banco que ha obtenido el mejor ratio, al alcanzar un 16,2%, seguido de Deutsche Bank, con un 14,8% y Toronto-Dominion Bank, con un 12,4%. Mientras que los peores resultados han sido para Capital One Financial y JP Morgan Chase, con un 4,6% en ambos casos.
Quarles ha explicado que, aunque a nivel cuantitativo la filial estadounidense del banco suizo ha obtenido el mejor resultado de toda la banca de Estados Unidos, al momento de valorar cualitativamente los planes de capital en caso de ‘shock’, la Fed ha encontrado debilidades.
El informe de la Fed detalla que «la junta de gobernadores emitió una no-objeción condicional al plan de capital de Credit Suisse. La firma tiene que solucionar las vulnerabilidades en su proceso de adecuación de capital antes del 27 de octubre de 2019».
La Fed considera que «los supuestos usados por Credit Suisse para proyectar sus pérdidas operativas en los escenarios estresados no son los adecuadas, lo que plantea dudas sobre la adecuación de capital del banco».