La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha informado que los grandes bancos europeos mantendrían su solvencia por encima del 10% hasta en el peor escenario.
Los expertos han detallado que los bancos sufrirían un deterioro de 485 puntos básicos en su solvencia bajo el escenario más pesimista, lo que reduciría la ratio de capital CET1 a un promedio del 10,2% para 2023 desde el 15% de partida en 2020, con un consumo de capital de 265.000 millones de euros.
La EBA ha indicado en un comunicado que «los resultados también muestran dispersión entre bancos. Por ejemplo, aquellos bancos más enfocados en actividades domésticas o con menores ingresos netos por intereses muestran un mayor agotamiento de capital».
Los analistas de la EBA consideran que el impacto del escenario adverso aplicado daría como resultado un consumo de capital CET1 de 265.000 millones de euros y un aumento del importe total de exposición al riesgo de 868.000 millones de euros al final del horizonte de tres años. Esto supone una disminución de 485 puntos básicos en el ratio CET1.
Entre los factores de riesgo que contribuyen al impacto general en el índice CET1 se encuentran las pérdidas por riesgo crediticio de 308.000 millones, que suponen una resta de 423 puntos básicos de capital CET1, así como también pérdidas por riesgo de mercado, incluido el riesgo de crédito de contraparte, de 74.000 millones o -102 puntos básicos CET1-, y pérdidas por riesgo operativo, incluido el riesgo de conducta, de 49.000 millones de euros, equivalentes a 68 puntos básicos CET1.
La EBA ha indicado que la prueba de resistencia de este año se caracteriza por un escenario adverso que asume un prolongado escenario de coronavirus en un entorno de tipos de interés «más bajos durante más tiempo» y con una caída acumulada del PIB en tres años del 3,6%.
La metodología aplicada en la prueba de resistencia asume “que la moratoria de cumplimiento con la EBA ha expirado y se ignora su efecto atenuante, mientras que se supone que los sistemas públicos de garantía (SPG) que benefician a determinadas exposiciones se mantendrán durante todo el horizonte de las pruebas de resistencia”.
En el escenario adverso, las entidades bancarias con más exposiciones hacia sectores afectados por la pandemia del coronavirus muestran un aumento de sus préstamos en la etapa 3 en comparación a los préstamos totales, pasando del 2,8% en 2020 al 9,1% en 2023, «lo que muestra una mayor riesgo crediticio en comparación con la muestra general de bancos».
La EBA ha sometido a examen a 50 bancos de los Veintisiete, de los cuales 38 se encuentran bajo jurisdicción del Mecanismo único de Resolución (MUS).
Las entidades que han sido seleccionadas representan el 70% de los activos bancarios de la UE y Noruega.