Según ha declarado Katharina Barten, vicepresidenta senior de la agencia de calificación Moody’s, los resultados de los test de estrés realizados por la EBA a los bancos españoles han sido «satisfactorios», ya que las 6 entidades examinadas mantenían una ratio de capital básico de al menos el 7% en el escenario adverso planteado para 2018.
Según anunció la EBA el pasado viernes, en el escenario adverso para 2018 planteado en las pruebas Banco Santander mantenía un capital de máxima calidad CET1 del 8,7%, BBVA del 8,3%, Grupo CriteriaCaixa del 9%, BFA del 10,6%, Banco Sabadell del 8,2% y Banco Popular del 7%. La ‘cocina’ de los test bancarios.
En cuanto al capital con plena implantación de Basilea III, lo que en el argot financiero se conoce como ‘fully loaded’, Santander y BBVA lograban un capital del 8,2% en el escenario adverso para 2018, la matriz de Caixabank del 7,8%, BFA-Bankia del 9,6%, Banco Sabadell del 8% y Banco Popular del 6,62%.
A cierre de 2015, Banco Santander contabilizaba un capital CET1 del 12,7% y del 10,2% ‘fully loaded’, mientras que BBVA del 12% y del 10,3%, respectivamente. La matriz de Caixabank tenía un capital CET1 del 11,7% y un ‘fully loaded’ del 9,7%, en tanto que la matriz de Bankia del 14,6% y del 13,7%. Tanto el capital CET1 y el ‘fully loaded’ de Banco Sabadell ascendían al 11,7% a diciembre de 2015. Por último, Banco Popular gozaba de un capital CET1 del 13,1% y de un ‘fully loaded’ del 10,2%.
De Banco Popular Español, Moody’s subraya que su resultado sería considerablemente más sólido si se tiene en cuenta el impacto de la ampliación de capital, que elevaría la ratio al 10,34% en 2018 bajo un escenario estresado o al 9,95% en el caso ‘fully loaded’.
«Los resultados reflejan los grandes progresos alcanzados por los bancos españoles tanto en el saneamiento de sus balances como en el reforzamiento de su capital desde las pruebas de 2014, a pesar de las complicadas condiciones del mercado en España«, añade Barten, que considera que el impacto negativo de 583 puntos básicos para los bancos españoles por la morosidad, que supera la media del resto de Europa, se ve compensado por la resiliencia de las ganancias en 565 puntos básicos incluso en un escenario estresado.
Moody’s considera que los resultados de los test de la EBA demuestran la resiliencia de los bancos europeos incluso en adversas condiciones y que estas pruebas representan una «significativa mejora» en comparación con los exámenes a la banca de 2014. «Los bancos españoles, holandeses y alemanes tuvieron resultados satisfactorios en el escenario estresado, mientras los resultados de los bancos del Reino Unido fueron variados, reflejando en parte su exposición al sector inmobiliario comercial».
En este sentido, Barten recuerda que la mayoría de entidades examinadas conservan niveles robustos de capital en el escenario estresado y destaca que de los 51 bancos examinados, 43 mantenían una ratio CET1 superior al 8% y con la única excepción del Monte Paschi di Siena, niveles positivos de capital básico, con un mínimo del 6,1%.