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miércoles, mayo 12, 2021
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BBVA y Multiverse buscan optimizar la gestión de las carteras de inversión

BBVA y Multiverse buscan optimizar la gestión de las carteras de inversión

BBVA y la ‘startup’ española Multiverse se han aliado para evaluar y comparar distintas plataformas de tecnología cuántica para resolver un problema clásico de las finanzas: la optimización con datos reales de mercado de carteras de inversión.

El equipo de investigación conjunto ha evaluado y comparado distintas tecnologías cuánticas y tradicionales para mejorar el proceso de optimización de carteras de inversión de forma dinámica con datos de mercado. Los resultados, publicados en un trabajo científico, han permitido describir nuevos métodos para realizar estos cálculos que no se contemplaban hasta ahora y que permitirían maximizar la rentabilidad potencial de las inversiones.

“El objetivo de este trabajo, aún en fase exploratoria, ha sido buscar qué pesos de una cartera de inversión con determinados activos tiene más rentabilidad y, en términos financieros, hemos conseguido una manera de optimizar estos cálculos que no se había planteado hasta ahora. Los métodos basados en computación cuántica y los de inspiración cuántica son nuevos y pueden mejorar las herramientas actuales que ya están en práctica” explica Escolástico Sánchez, responsable de la disciplina de Investigación y Patentes en BBVA.

Sánchez es uno de los autores de este ‘paper’ junto con los doctores Román Orús, Enrique Lizaso y Sam Mugel, de Multiverse Computing; así como Carlos Kuchkovsky, responsable global de Investigación y Patentes, Jorge Luis Hita y Samuel Fernández, del equipo de algoritmos cuánticos, por parte de BBVA.

El Dr. Román Orús, cofundador y director científico de Multiverse Computing, ha afirmado: “Hemos implementado la optimización con datos de mercado reales por primera vez usando un algoritmo variacional para IBM-Q, un algoritmo híbrido cuántico-clásico para D-Wave y, por primera vez a nivel internacional en un contexto financiero, usando algoritmos ‘quantum-inspired’ de Tensor Networks”.

Multiverse es una joven ‘startup’ tecnológica española especializada en el desarrollo de algoritmos cuánticos para el sector financiero internacional. La compañía cuenta con un prestigioso equipo de expertos en física cuántica, inteligencia artificial, ‘machine learning’, matemáticas y economía. Desde su creación, cuenta con el apoyo de aceleradoras y centros tecnológicos del País Vasco como el Donostia International Physics Center y el BIC Gipuzkoa, así como del Creative Destruction Lab de Canadá.

Ambas empresas precisan que a la hora de configurar una cartera de inversión es necesario buscar una combinación de activos que maximice la rentabilidad y minimice el riesgo. Para ello, es necesario tener en cuenta multitud de factores que pueden afectar a la evolución de estos activos y que varían con el tiempo. Agregan que una forma de abordar esta tarea es configurar las carteras de manera dinámica, es decir, variando el peso de los distintos activos que la componen periódicamente a lo largo del tiempo. Definir la trayectoria óptima de estos valores teniendo en cuenta todos los factores que influyen en sus fluctuaciones –como los costes de las comisiones de las transacciones– es un problema conocido en el mundo de las finanzas y que hasta ahora resultaba inviable de abordar con técnicas tradicionales.

Se han evaluado cuatro métodos basados en computación cuántica y se han comparado con dos métodos clásicos empleados en finanzas. En cuanto a las tecnologías cuánticas se probó un método basado en computación híbrida con la plataforma D-Wave Hybrid, así como otros dos enfoques construidos sobre el algoritmo VQE (Variational Quantum Eigensolvers), desplegados en el ordenador cuántico IBM-Q System One. Finalmente, se trató de resolver el problema empleando un algoritmo de inspiración cuántica basado en la plataforma Tensor Networks.

En el caso de este último, un algoritmo de inspiración cuántica que puede emplearse en ordenadores convencionales, los autores afirman que ofrece resultados prometedores y que hasta ahora no se había aplicado para resolver este problema.

La prueba realizada entre BBVA y Multiverse sitúa al banco como pionero en el despliegue de tecnologías cuánticas aplicadas a las finanzas cuantitativas.

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