Informes elaborados por expertos de JP Morgan y Deutsche Bank reflejan que la banca española superará los test de estrés que el Banco Central Europeo (BCE) realizará a finales del mes de octubre.
Los analistas de JP Morgan explican que Sabadell sería la entidad española más vulnerable a las pruebas de esfuerzo, con un ratio de capital Core Tier 1 ‘phased in’ del 7,7% y ‘fully loaded’ (máxima calidad) del 5,7% a finales de 2016 en el escenario estresado, cuando el umbral mínimo es del 5,5%.
Por el contrario, BBVA y Santander serían las entidades mejor preparadas de cara a los test, con un capital Core Tier 1 ‘phased in’ del 9% y del 8,9%, respectivamente, al cierre de 2016.
Los expertos calculan que con el escenario actual, Santander ganaría 8.251 millones en 2016, BBVA, 4.605 millones, Caixabank 2.230 millones, Popular 1.129 millones, Sabadell 990 millones y Bankinter 421.
Sin embargo, en el escenario estresado, Santander tendría un beneficio de 5.008 millones, BBVA de 1.150 millones, Caixabank ganaría 129 millones y Bankinter 15 millones. Mientras, Sabadell perdería 472 millones de euros y Popular 102 millones.
Por su parte, Deutsche Bank también vaticina que las siete entidades españolas que se someterán tanto a la revisión de calidad de activos (AQR, por su siglas en inglés), como a las pruebas de resistencia no tendrán problemas de capital para superar los mínimos fijados en cada uno de los escenarios.
La entidad alemana considera que sólo tres bancos europeos suspenderán el AQR y los test de estrés en el escenario adverso: MPS (Banca Monte dei Paschi di Siena) necesitará cubrir un déficit de unos 2.000 millones, mientras que las entidades griegas Piraeus y Eurobank requerirán 495 y 167 millones, respectivamente.