El Banco de España ha publicado este martes una serie de recomendaciones dirigidas a las entidades financieras del país, en las que les solicita reforzar sus capacidades y estructuras de gestión de riesgos ante un contexto internacional marcado por un aumento de la incertidumbre geopolítica y sus posibles efectos sobre los mercados financieros y la actividad económica. El objetivo principal del supervisor es que las entidades mantengan niveles adecuados de resiliencia y capacidad de respuesta ante escenarios adversos, garantizando la estabilidad del sistema bancario y la protección de los depositantes y clientes.
En su comunicado, el organismo regulador destaca que las tensiones geopolíticas, los conflictos internacionales y la volatilidad en los mercados de energía y materias primas constituyen factores de riesgo que pueden traducirse en repercusiones económicas más amplias, incluyendo impactos sobre los precios, el comercio global, la inversión y, en última instancia, la calidad de los activos de las instituciones financieras. En este sentido, el Banco de España enfatiza la necesidad de que las entidades incorporen estas variables en sus análisis de riesgo y planificación estratégica, sin limitarse únicamente a los riesgos tradicionales como el crediticio o el de mercado.
El supervisor insta a los bancos a mejorar sus capacidades de análisis y modelización de escenarios de riesgo, incluyendo la consideración de eventos extremos y de impacto no lineal, así como la integración de variables geopolíticas y de incertidumbre global en sus procesos de evaluación. Según el comunicado, esto implica desarrollar metodologías que vayan más allá de los enfoques tradicionales, y que permitan una apreciación más completa de cómo pueden evolucionar los factores de riesgo y sus interrelaciones.
El organismo subraya que la gestión de riesgos geopolíticos no es un concepto aislado, sino que debe integrarse de forma transversal en los sistemas de control interno, en la gestión estratégica y en los procesos de gobernanza de las propias entidades. Esto también implica reforzar la supervisión interna, la evaluación de la exposición a cambios bruscos en los mercados, la planificación de liquidez y la identificación de vulnerabilidades que puedan convertirse en problemas latentes en escenarios de alta incertidumbre.
La entidad reguladora señala que muchas instituciones ya han empezado a considerar estos factores en sus modelos de riesgo, pero que aún existen áreas de mejora en la forma en que se integran y evalúan estos riesgos dentro de los procesos de planificación a largo plazo. En particular, destaca la necesidad de mejorar la recopilación y el uso de datos, la capacidad de análisis de escenarios complejos y la coordinación entre diferentes áreas de la organización para asegurar una respuesta coherente y eficaz ante eventos imprevistos.
Asimismo, el Banco de España pone de relieve la importancia de simulaciones de estrés que incluyan variables no tradicionales, como fluctuaciones abruptas en los precios de la energía, interrupciones en las cadenas de suministro, sanciones económicas o alteraciones en el comercio internacional, que pueden afectar no solo a la solvencia de empresas clientes, sino también a la calidad de los activos crediticios de los bancos. Este tipo de pruebas de resistencia, según el supervisor, deben formar parte del proceso ordinario de gestión de riesgos y planificación estratégica de cada entidad.
El comunicado también señala que, junto con las capacidades internas, las entidades deben prestar atención a la cooperación con otros supervisores, organismos internacionales y redes de intercambio de información, lo que favorece una comprensión más amplia de los posibles efectos de los riesgos geopolíticos y una coordinación más eficaz en respuestas transfronterizas. La naturaleza global de muchos de estos riesgos hace que su impacto no se limite a una sola jurisdicción, lo que exige una visión más amplia y colaborativa por parte de los bancos y de los propios supervisores.
El Banco de España no ha publicado recomendaciones específicas de medidas concretas a adoptar por cada entidad, pero sí ha subrayado la importancia de evaluar de forma continua y sistemática los riesgos emergentes, manteniendo mecanismos de alerta temprana y capacidades preventivas que permitan anticiparse a eventos adversos. Los bancos, por su parte, deberán determinar cómo adaptar sus marcos de riesgo para incorporar estas variables globales, a fin de preservar su solidez financiera y cumplir con sus obligaciones regulatorias.
