El BCE aplicará los parámetros de la EBA en los test de estrés

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 El BCE aplicará los parámetros de la EBA en los test de estrés

El Banco Central Europeo (BCE) ha señalado que aplicará los parámetros publicados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en los próximos test de estrés a 128 bancos de la UE.

El BCE defiende que tanto los test de estrés como los análisis de la calidad de los activos buscan aumentar la transparencia en los balances de los bancos más importantes y recuperar la confianza de los inversores antes de que la institución asuma las tareas de supervisión en noviembre de 2014.

“Los preparativos para los test de estés están bien encaminados y confiamos en que, en estrecha coordinación con la EBA, el resultado sea transparente y creíble, impulsando al sector bancario europeo”, destacó el vicepresidente del BCE.

En este sentido, también subrayó que los bancos han estado tomando medidas para fortalecer su capital y sus provisiones desde que se anunció el ejercicio. “Los banco se están preparando desde el principio para el amplio análisis y están fortaleciendo sus balances, lo cual es una buena noticia”, insistió.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Supervisión, Danièle Nouy, explicó que en breve se finalizará la selección de carteras que será examinada. En su opinión, la calidad del ejercicio y cómo se lleva a cabo son elementos clave para garantizar que las carteras de préstamos de los grandes bancos están correctamente evaluados y son “factores críticos” para el resultado del ejercicio.

El BCE está actualmente finalizando la metodología para los análisis de la calidad de los activos en un trabajo conjunto con los supervisores nacionales, que se publicará en el primer trimestre de 2014. Por su parte, la selección de las carteras finalizará a mediados de febrero.

Posteriormente, las autoridades nacionales competentes y otras entidades privadas especializadas revisarán los procesos, las políticas y las prácticas contables de los bancos, analizarán sus exposiciones crediticias y provisiones y evaluarán sus activos inmobiliarios y colaterales.

En este sentido, la institución presidida por Mario Draghi explica que el uso de firmas privadas es necesario no sólo por la magnitud del ejercicio, sino también para “mejorar su independencia y su credibilidad”.

En caso de las pruebas de estrés, el BCE confirma que se exigirá un mínimo de capital Tier 1 del 8% en el escenario base, mientras que para el adverso se aplicará un mínimo del 5,5%, así como que las pruebas incorporarán los resultados del análisis de la calidad de los activos. La EBA enviará a los bancos los detalles sobre los escenarios a finales del mes de abril.

Por su parte, la deuda soberana que se mantenga en carteras hasta vencimiento se tratará de la misma manera que otras exposiciones crediticias en esta misma cartera. En el caso de los valores disponibles para la venta o para negociación serán adaptados a valor de mercado, en línea con el escenario utilizado.

Una vez se hagan públicos los resultados de los test de estrés, aquellas entidades bancarias que no lleguen al mínimo de capital fijado en el escenario base, deberán poner en marcha medidas a corto plazo para mejorar su situación. Por su parte, los bancos que no hayan alcanzado el nivel de liquidez en el escenario adverso, dispondrán de un plazo mayor para obtener ese capital.

En : Bancos

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