El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado esta semana que considera que los tipos de interés están bien gestionados en la mayoría de los bancos europeos que supervisa directamente, según el principal resultado del último test de resistencia que el BCE ha realizado este año a los 125 bancos significativos de la zona del euro que supervisa directamente.
En este ejercicio, el BCE ha comprobado cómo reaccionarían los balances de los bancos a cambios hipotéticos en los tipos de interés, y afirma que «unas tasas de interés más elevadas crearían ingresos por intereses netos más elevados los próximos tres años en la mayoría de los bancos», pero reducirían el valor económico del capital.
Una subida de los tipos de interés de 200 puntos básicos incrementaría los ingresos netos por intereses en un 4,1 % en 2017 y un 10,5 % en 2019, pero reduciría el valor económico del capital en un 2,7 %.
El BCE ha precisado que en caso de que los tipos de interés se mantengan en el nivel de finales de 2016 y no crezca el crédito, los ingresos netos por intereses caerían un 7,5 %.
Los supervisores van a hablar con cada banco de los resultados de esta prueba, que da al BCE información de cómo afectarían cambios en los tipos de interés a los balances de los bancos, basándose en las cifras de finales de 2016.
El BCE asegura que algunos bancos deberían ajustar la cantidad de capital exigida para afrontar los riesgos identificados en caso de que suban los tipos de interés. Pero la demanda de capital general no cambiará como resultado del ejercicio.