Los grandes bancos necesitarán a partir del 1 de enero de 2019 un colchón anticrisis que sea capaz de cubrir el 16% de sus activos ponderados por riesgo.
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) ha indicado que a partir del 1 de enero de 2022, este porcentaje, conocido como TLAC, acrónimo de “total loss absorbing capacity”, debe alcanzar el 18%.
Por otro lado, el ratio de apalancamiento o “leverage ratio exposure” (LRE) debe ser del 6% a partir del 1 de enero de 2019, y del 6,75% a partir del año 2022.
Una de las consecuencias indirectas de estos nuevos requerimientos es el aumento de los tipos de interés en los créditos, que el FSB estima que podría ser de entre 2,2 y 3,2 puntos básicos.
Asimismo, el FSB ha calculado que el menor coste que supondrá para los estados una situación de emergencia de alguna de las grandes entidades bancarias repercutirá de forma positiva en el PIB, en una proporción que podría estar entre 15 y 20 puntos básicos.
Estas medidas se aplican, de momento, a la lista actual de bancos sistémicos. Aquellas entidades que sean designadas entre los años 2016 y 2018 tendrán que adoptar las reformas vigentes desde el año 2022, es decir, un TLAC del 18% y un ratio de apalancamiento o LRE del 6,75%.
El FSB ha indicado que los bancos sistémicos con sede en mercados emergentes deben contar con un 16% de activos ponderados por riesgo y de un 6% de LRE en enero de 2025, y del 18% y el 6,75%, respectivamente, en 2028. Pero este periodo de adaptación puede ser más corto si en los próximos cinco años los mercados de deuda corporativa alcanzan el 55% del PIB.
El Consejo de Estabilidad Financiera prevé revisar a finales del año 2019 el cumplimiento de estos requisitos con el objetivo de modificarlos en dado caso de que sea necesario.